B-S公式及其含义 — 金融填空题
题目
无分红欧式看涨期权的 Black–Scholes 价格为 C=S N(d₁)−Ke^(−rT)N(d₂)，其中 N 为标准正态分布函数。若某期权的 d₁=0，则现价 S 在该定价公式中的系数为 ____。
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