B-S公式及其含义 — 金融选择题
题目
某不付红利股票的欧式看涨期权，当前股价 S=50 元，执行价格 K=48 元，无风险利率 r=5%（连续复利），波动率 σ=30%，剩余期限 T=1 年。已知 Black-Scholes 公式中 d₁=(ln(S/K)+(r+σ²/2)T)/(σ√T)，d₂=d₁−σ√T，且 N(0.4527)≈0.6746，N(0.1527)≈0.5607，e^(−0.05)≈0.9512。按 Black-Scholes 公式 C=S·N(d₁)−K·e^(−rT)·N(d₂) 计算，该看涨期权的理论价格最接近于多少元？
A. 7.85 元 B. 8.13 元 C. 9.42 元 D. 10.66 元