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B-S公式及其含义 — 金融计算题

金融工程 Black-Scholes模型 AI 三重审校通过

题目

某无分红股票的欧式看涨期权满足 Black–Scholes 公式 C=S·N(d₁)−K·e^(−rT)·N(d₂)。已知 S=96 元，K=100 元，N(d₁)=0.55，N(d₂)=0.48，且 e^(−rT)=0.98。计算期权价格，并给出公式中折现执行价格项 K·e^(−rT)·N(d₂) 的数值。

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