B-S公式及其含义 — 金融计算题
题目
某不付红利股票的欧式看涨期权，当前股价 S=80 元，执行价格 K=78 元，无风险利率 r=5%（连续复利），股价波动率 σ=25%，剩余期限 T=0.5 年。按 Black-Scholes 公式 C=S·N(d₁)−K·e^(−rT)·N(d₂) 定价，其中 d₁=[ln(S/K)+(r+σ²/2)T]/(σ√T)，d₂=d₁−σ√T。已知 ln(80/78)≈0.0253，e^(−0.025)≈0.9753，N(0.3731)≈0.6455，N(0.1963)≈0.5778。求：(1) d₁ 与 d₂ 的值；(2) 该看涨期权的价格（保留两位小数）。