B-S公式及其含义 — 金融计算题
题目
某不付红利股票的欧式看涨期权当前股价 S=100 元，期权价格 C=24 元。已知 Black-Scholes 公式中 N(d1)=0.60，N(d2)=0.50，无风险连续复利折现因子 e^(-rT)=0.90。利用公式 C=S×N(d1)-K×e^(-rT)×N(d2)，求该期权的执行价格 K。
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