Black-Scholes模型的假设条件 — 金融填空题
题目
某期权交易员拟用Black-Scholes模型为一只股票的欧式期权定价，需逐项核对模型假设。下列表述被计入BS模型标准假设的有几项？甲：股票价格服从几何布朗运动，波动率σ为常数；乙：无风险利率r在有效期内为常数；丙：股票允许卖空且卖空所得收益可即时使用；丁：期权到期前标的股票支付已知数额的离散红利；戊：市场不存在交易费用与税收，所有证券高度可流动、可连续交易。则正确项数为____，其中错误项的编号为____。