Black-Scholes模型的假设条件 — 金融选择题
题目
某分析师在检查能否将经典Black-Scholes模型用于某欧式看涨期权定价时，列举了四项市场情形。逐项判断：①标的股票不支付股利，波动率σ在整个有效期内恒定；②市场允许以同一无风险利率r不受限制地进行借贷，且无交易成本与税收；③该股票价格服从算术布朗运动，波动率随时间线性递增；④标的资产可无限细分交易，卖空不受限制。其中与经典BS模型标准假设相符的情形是：A. ①②④ B. ①③ C. ②③④ D. ①④