金融选择题较难

B-S公式及其含义 — 金融选择题

金融工程 Black-Scholes模型 AI 三重审校通过

题目

设某不付红利股票的欧式看涨期权，当前股价 S=42 元，执行价格 K=40 元，无风险利率 r=10%（连续复利），波动率 σ=20%，剩余期限 T=0.5 年。已知 N(0.77)≈0.7794，N(0.63)≈0.7357，e^(−0.05)≈0.9512。按 Black-Scholes 公式计算该期权价格，最接近的数值是： A. 4.76 元　B. 4.17 元　C. 5.31 元　D. 3.92 元

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