隐含波动率 — 金融计算题
题目
某欧式看涨期权的现行市场价格为 8.20 元，标的股票现价 S=40 元，执行价格 K=42 元，无风险利率 r=5%（连续复利），剩余期限 T=0.5 年。已知按 Black-Scholes 公式，当波动率 σ=0.25 时，该期权的理论价格为 3.96 元；当 σ=0.30 时，理论价格为 5.51 元；当 σ=0.35 时，理论价格为 7.08 元；当 σ=0.40 时，理论价格为 8.66 元。请用线性插值法估计该期权的隐含波动率（结果保留两位小数）。