套利定价理论APT基本原理 — 金融填空题
题目
假设市场存在无风险资产，无风险利率为 3%。两个充分分散化的因子组合 F₁ 和 F₂ 分别只对因子 1 和因子 2 有单位敏感度，期望收益率分别为 8% 和 5%。某股票 C 对因子 1 的敏感度为 1.2，对因子 2 的敏感度为 0.7。若股票 C 当前实际期望收益率为 11%，根据套利定价理论，理性投资者应买入股票 C 并卖空由 F₁、F₂ 和无风险资产构成的复制组合，此套利策略可获得的单位套利收益为 ____（用百分数表示）。