套利定价理论APT基本原理 — 金融填空题

市场中存在无风险资产与两只因子敏感度不同的股票，均只受单一宏观因子影响。已知无风险利率为6%，股票D的因子敏感度β_D=1.2、期望收益率为10%，股票E的因子敏感度β_E=0.8、期望收益率为8%。某套利者卖出1元无风险资产（即以6%借入1元），并将所得资金按权重w投资于D、(1−w)投资于E，构成一个β恰好等于1的投资组合。则w=____，该零净投资组合的套利收益率为____（用百分数表示）。