金融 计算题 标准 ★ 精品 期权定价方法基本原理 — 金融计算题 投资学 衍生品投资与风险管理 AI 三重审校通过 题目 某不支付股利股票现价 S₀=36 元。以后每 6 个月为一期，股价每期或上涨 50%（上涨因子 u=1.5），或下跌 1/3（下跌因子 d=2/3）。每期无风险利率为 2%（每期有效利率，按复利计）。以该股票为标的、执行价格 K=40 元、期限 1 年（两期）的欧式看跌期权，用两期二叉树模型按风险中性定价方法求其当前理论价格（结果保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题