期权定价方法基本原理 — 金融选择题
题目
某无股利股票现价为80元，未来每半年股价按二叉树变动：上涨因子为1.25，下跌因子为0.8；每期无风险利率为5%（半年有效利率）。一份期限为一年、执行价为90元的欧式看涨期权，按两期二叉树风险中性定价，其当前价格约为多少？A. 8.64元 B. 9.80元 C. 10.29元 D. 12.35元
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