期权定价方法基本原理 — 金融计算题
题目
某不支付股利股票的当前价格 S₀=40 元，以其为标的的欧式看涨期权执行价格 K=40 元，剩余期限 T=0.5 年，无风险连续复利利率 r=5%，股票年化波动率 σ=20%。请按 Black-Scholes 模型计算该期权价格：先求 d₁=[ln(S₀/K)+(r+σ²/2)T]/(σ√T) 与 d₂=d₁−σ√T，取 N(0.2475)=0.5977，N(0.1061)=0.5422，e^(−0.025)=0.9753，再由 C=S₀N(d₁)−Ke^(−rT)N(d₂) 求出期权价格（保留两位小数）。