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期权定价方法基本原理 — 金融计算题

投资学衍生品投资与风险管理 AI 三重审校通过

题目

某股票现价 S0=50 元，1 期后价格只有两种可能：上涨到 60 元或下跌到 40 元。1 期无风险利率为 4%。执行价 K=50 元的欧式看涨期权到期收益为：股价 60 元时收益 10 元，股价 40 元时收益 0 元。利用单期二叉树风险中性定价原理，求该看涨期权的当前价格，保留两位小数。