金融 选择题 标准 期权定价方法基本原理 — 金融选择题 投资学 衍生品投资与风险管理 AI 三重审校通过 题目 某不支付股利股票现价 S₀=50 元，以其为标的的欧式看涨期权执行价格 K=50 元，剩余期限 T=1 年，无风险连续复利利率 r=4%，股票年化波动率 σ=20%。按 B-S 模型计算，已知 d₁=0.3，d₂=0.1，N(0.3)=0.6179，N(0.1)=0.5398，e^(-0.04)=0.9608，该看涨期权的理论价格最接近： A. 4.96 元 B. 3.00 元 C. 5.42 元 D. 6.18 元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题