金融 选择题 较难 ★ 精品 套期保值与风险管理策略 — 金融选择题 投资学 衍生品投资与风险管理 AI 三重审校通过 题目 某基金持有价值1000万元、β为1.2的股票组合，拟用β为1.0的股指期货降低系统性风险。每份期货合约名义价值为50万元，基金只能交易整数份，且不考虑基差及交易成本。若目标是使套保后组合β最接近0.5，应采取哪项策略？ A. 卖出14份期货，组合β为0.5 B. 卖出15份期货，组合β为0.45 C. 买入14份期货，组合β为1.9 D. 不进行套保，组合β为1.2 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题