金融填空题简单

投资组合业绩归因分析 — 金融填空题

投资学投资组合绩效评估 AI 三重审校通过

题目

某投资组合年超额收益率为12%，市场基准组合超额收益率为8%，该组合与基准组合的贝塔系数均为1，且组合期间未调整仓位（β恒定）。依据夏普型超额收益比较框架，组合相对基准的超额收益可归因于管理人的证券选择能力，贡献为____个百分点。