詹森阿尔法与信息比率 — 金融计算题

某投资组合年收益率为12%，无风险利率为2%，市场组合年收益…

采用 Brinson-Fachler 归因模型，行业配置效应为 (组合权重−基�…

某组合按甲、乙两行业进行业绩归因，采用基准权重加权的�…

某投资组合年超额收益率为12%，市场基准组合超额收益率为8%…

某投资基金去年平均收益率为12%，同期无风险利率为3%，基金…

组合甲和组合乙的年化收益率分别为12%和13%，无风险年利率�…

某主动管理组合年度收益率为16%，同期无风险利率为3%，市场…

某组合年度收益率为12.4%，无风险利率为3.4%，市场组合收益�…

某基金年度收益率为16%，无风险利率为3.5%，市场组合收益率�…

某主动组合本年度收益率为10.8%，无风险利率为2.8%，市场组�…

某组合年收益率为13%，无风险利率为4%，市场组合收益率为9%�…

某基金年度收益率为14%，无风险利率为3%，市场组合收益率为…