夏普比率与特雷诺比率 — 金融填空题
题目
某投资基金去年平均收益率为12%，同期无风险利率为3%，基金收益率标准差为15%，贝塔系数β=1.5；市场组合收益率为10%，标准差为15%。则该基金的夏普比率为____（保留两位小数），特雷诺比率为____%；若分别以夏普比率和特雷诺比率与市场组合比较，前者显示基金表现____市场，后者显示基金表现____市场（填“优于”或“劣于”）。
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