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金融 计算题 较难 ★ 精品

夏普比率与特雷诺比率 — 金融计算题

投资学 投资组合绩效评估 AI 三重审校通过

题目
甲、乙两只投资基金的年化收益率分别为14%和13%，同期无风险年利率均为3%。甲基金的年化收益率标准差为20%，β系数为0.9；乙基金的年化收益率标准差为16%，β系数为1.1。(1) 分别计算两基金的夏普比率与特雷诺比率；(2) 按夏普比率与按特雷诺比率对两基金排序，若两种排序结论不一致，简述原因。
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