投资组合业绩归因分析 — 金融选择题
题目
采用 Brinson-Fachler 归因模型，行业配置效应为 (组合权重−基准权重)×(行业基准收益率−基准组合收益率)，行业选择效应为基准权重×(行业组合收益率−行业基准收益率)，交互效应为前两项差额相乘。行业甲、乙的基准权重均为50%，基准收益率分别为8%、4%；组合权重分别为60%、40%，组合收益率分别为10%、5%。基准组合收益率为6%。三项归因效应（按甲、乙汇总）依次为哪一项？
A. 配置效应0.4个百分点，选择效应1.5个百分点，交互效应0.1个百分点 B. 配置效应0.4个百分点，选择效应1.5个百分点，交互效应−0.1个百分点 C. 配置效应1.5个百分点，选择效应0.4个百分点，交互效应0.1个百分点 D. 配置效应0.4个百分点，选择效应1.6个百分点，交互效应0个百分点