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夏普比率与特雷诺比率 — 金融计算题

投资学投资组合绩效评估 AI 三重审校通过

题目

组合甲和组合乙的年化收益率分别为12%和13%，无风险年利率均为4%；年化收益率标准差分别为16%和15%，β值分别为0.8和1.2。分别计算两个组合的夏普比率与特雷诺比率，并指出按两种比率衡量时各自表现较优的组合。