投资组合业绩归因分析 — 金融计算题
题目
某投资组合与基准组合均由甲、乙、丙三个行业构成。基准权重依次为50%、30%、20%，对应行业基准收益率依次为10%、6%、4%。组合权重依次为40%、40%、20%，对应组合内各行业收益率依次为11%、7%、3%。采用Brinson-Hood-Beebower归因框架：配置效应=(组合权重−基准权重)×(行业基准收益率−总基准收益率)，选择效应=基准权重×(组合行业收益率−行业基准收益率)，交互效应=(组合权重−基准权重)×(组合行业收益率−行业基准收益率)。其中总基准收益率为按基准权重加权计算的基准组合收益率。请分别计算该组合的配置效应、选择效应与交互效应（以百分比表示），并求三者之和。