复合泊松过程 — 统计学选择题
题目
设 {N(t), t≥0} 是强度为 λ=2 的泊松过程，每次事件到达伴随的赔付额 Xᵢ 相互独立同分布，且 P(Xᵢ=1)=P(Xᵢ=3)=1/2，与 {N(t)} 独立。记复合泊松过程 S(t)=∑ᵢ₌₁^N(t) Xᵢ，则 S(t) 的期望 E[S(t)] 为（ ）。A. 2t B. 4t C. t D. 8t
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