Engle-Granger两步协整检验 — 统计学填空题
题目
设消费支出 cₜ 与可支配收入 yₜ 均为 I(1) 序列。用 Engle-Granger 两步法检验 cₜ 与 yₜ 是否协整：第一步用 OLS 估计回归 cₜ = α + βyₜ + uₜ，保存残差；第二步对残差序列 ûₜ 进行____检验，若拒绝存在单位根的原假设，则可认为 cₜ 与 yₜ 之间存在____关系。
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