Engle-Granger两步协整检验 — 统计学选择题
题目
对两个时间序列 y₁ₜ 与 y₂ₜ 进行 Engle-Granger 两步协整检验，第一步用 OLS 估计回归 y₁ₜ = α + βy₂ₜ + uₜ，得到残差 êₜ。第二步应对哪个序列进行单位根检验，以判断两变量是否存在协整关系？A. 对 y₁ₜ 作 ADF 检验 B. 对 y₂ₜ 作 ADF 检验 C. 对残差序列 êₜ 作 ADF 检验 D. 对 β 作显著性 t 检验
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