AR、MA与ARMA模型 — 经济学计算题
题目
设时间序列 {X_t} 服从 MA(2) 模型：X_t = ε_t + 0.6ε_{t-1} − 0.3ε_{t-2}，其中 {ε_t} 为白噪声序列，且 E(ε_t)=0，Var(ε_t)=4。求：(1) 该序列的均值 E(X_t)；(2) 该序列的方差 Var(X_t)。
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