Granger因果检验 — 经济学计算题

对平稳序列 yₜ 与 xₜ 建立 VAR(4) 模型，样本容量 n=120。检验原假设 H₀：xₜ 不是 yₜ 的 Granger 原因。已知 yₜ 的方程仅含自身 4 阶滞后时（受约束模型）残差平方和为 748.8，加入 xₜ 的 4 阶滞后后（无约束模型）残差平方和降为 585.0。无约束模型的 F 统计量为 F = [(RSS_r − RSS_u)/p] ÷ [RSS_u/(n − 2p − 1)]。给定显著性水平 5% 下临界值 F(4, 111) = 2.45。（1）计算 F 统计量的值；（2）判断能否拒绝原假设，并说明 xₜ 是否为 yₜ 的 Granger 原因。