Granger因果检验 — 经济学选择题

对两个平稳序列 yₜ 与 xₜ 建立 VAR(3) 模型进行双向 Granger 因果检验。在 yₜ 的方程（含 yₜ 自身三个滞后项）中加入 xₜ 的三个滞后项，所得 F 统计量为 4.35；在 xₜ 的方程（含 xₜ 自身三个滞后项）中加入 yₜ 的三个滞后项，所得 F 统计量为 1.20。已知 5% 水平下相应 F 检验的临界值均为 2.80。则在 5% 显著性水平下，下列结论正确的是： A. xₜ 是 yₜ 的 Granger 原因，且 yₜ 也是 xₜ 的 Granger 原因 B. 仅 xₜ 是 yₜ 的 Granger 原因，yₜ 不是 xₜ 的 Granger 原因 C. 仅 yₜ 是 xₜ 的 Granger 原因，xₜ 不是 yₜ 的 Granger 原因 D. xₜ 与 yₜ 互不存在 Granger 因果关系