经济学 计算题 较难 ★ 精品 AR、MA与ARMA模型 — 经济学计算题 计量经济学（大学通用） 时间序列模型与应用 AI 三重审校通过 题目 设时间序列 {X_t} 服从 ARMA(1,1) 模型：X_t = 0.4X_{t-1} + ε_t + 0.5ε_{t-1}，其中 {ε_t} 为零均值白噪声，方差 σ² = 1，且 |0.4| < 1 保证平稳。求：(1) 序列的方差 Var(X_t)；(2) 自相关系数 ρ1 与 ρ2（结果保留三位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多经济学计算题