AR、MA与ARMA模型 — 经济学填空题
题目
设时间序列 {X_t} 服从 AR(1) 模型：X_t = 0.6X_{t-1} + ε_t，其中 {ε_t} 为零均值白噪声，方差为 σ²。则该模型的均值为____，自协方差函数 γ(k) = ____（用含 k 的式子表示）。
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