扩散过程的定义与转移密度 — 数学选择题
题目
设扩散过程 X_t 满足随机微分方程 dX_t = 1·dt + 2·dW_t，X_0=0，其中 W_t 为标准布朗运动。由扩散过程的转移密度可知 X_2 服从正态分布 N(m, v)，则其方差 v 为（ ）
A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
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