伊藤积分的定义与性质 — 数学选择题

设 {W(t), t≥0} 是标准布朗运动，W(0)=0。由伊藤公式有 d(W(t)²) …

下列关于伊藤积分 ∫₀ᵀ Xₜ dWₜ（其中 Wₜ 为标准布朗运�…

设 Wₜ 为标准布朗运动，下列关于伊藤积分 ∫₀ᵀ Wₜ dWₜ �…

设随机过程 X_t 满足线性随机微分方程 dX_t = −X_t dt + √2 dW_t�…

设 f(t) 为 [0,1] 上的确定性可测函数，且 ∫₀¹ f²(t)dt = 3，W(t…

设随机过程 X 满足随机微分方程 dX(t) = 3t dt + 2 dB(t)，其中 B(t)…

设 Wₜ 为标准布朗运动，下列关于伊藤积分 ∫₀ᵀ Wₜ dWₜ �…

下列关于伊藤积分 ∫₀ᵀ Xₜ dWₜ（其中 Wₜ 为标准布朗运�…

设连续时间马尔可夫链的状态空间为 {0,1}，转移速率为 q₀₁…

设 X(t)=∑ᵢ₌₁ᴺ⁽ᵗ⁾Yᵢ 为复合泊松过程，其中 N(t) 为泊…

计数过程 {N(t), t≥0} 满足 N(0)=0，且对任意互不相交的时间区�…

对矩阵 A 的第一列 (1,3,4)ᵀ，取作用于后两个分量的 Householder…