金融计算题标准

市场风险与VaR方法 — 金融计算题

投资银行学风险管理与内部控制 AI 三重审校通过

题目

某投资组合收益率在短期内服从均值为0的正态分布，且波动率按平方根时间法则缩放。已知其10个交易日、99%置信水平的VaR为150万元，求其1个交易日、99%置信水平的VaR，结果四舍五入至万元。