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风险对冲策略与限额管理 — 金融选择题

投资银行学风险管理与内部控制 AI 三重审校通过

题目

某券商自营部门的单一策略VaR限额为5亿元。当前该组合的VaR为3.2亿元，为降低风险敞口，拟引入对冲工具使组合VaR下降40%。对冲后组合VaR相对5亿元限额的剩余额度为：A. 1.8亿元　B. 3.08亿元　C. 3.2亿元　D. 1.28亿元