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风险对冲策略与限额管理 — 金融计算题

投资银行学风险管理与内部控制 AI 三重审校通过

题目

某券商利率交易部门持有一项组合，其净DV01为+18万元/基点，部门规定净DV01绝对值不得超过6万元/基点。现拟用利率期货对冲，每张期货空头的DV01为−3万元/基点，且忽略其他影响。为使组合符合限额，至少应卖出多少张期货？