金融 选择题 简单 市场风险与VaR方法 — 金融选择题 投资银行学 风险管理与内部控制 AI 三重审校通过 题目 某投资组合市值为1000万元，单日收益率均值为0、标准差为1%。假设收益率服从正态分布，99%置信水平对应的标准正态分位数为2.33，则该组合的单日VaR约为多少？ A. 10万元 B. 23.3万元 C. 100万元 D. 233万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题