布罗施-戈弗雷（BG）检验 — 金融选择题
题目
某研究以样本量 n=100 的回归模型检验误差项是否存在至多 4 阶自相关。BG 辅助回归包含原模型全部解释变量及 eₜ₋₁、eₜ₋₂、eₜ₋₃、eₜ₋₄，所得 R²=0.12。采用渐近 LM 检验，显著性水平为 5%，已知 χ²₄ 的临界值为 9.488。应作何判断？
A. LM=12，拒绝原假设，认为误差项存在自相关 B. LM=12，不拒绝原假设，认为误差项不存在自相关 C. LM=0.12，拒绝原假设，认为误差项存在自相关 D. LM=4，拒绝原假设，认为误差项存在自相关