格兰杰因果检验方法 — 金融计算题
题目
为检验变量 x 是否为 y 的格兰杰原因，基于 T=100 的观测样本估计两个模型：无约束模型含 x 的 4 阶滞后项及 y 的 4 阶滞后项（另含常数项），其残差平方和为 RSS_u=80；受约束模型去掉 x 的全部滞后项后残差平方和为 RSS_r=92。请在显著性水平 0.05 下，构造格兰杰因果检验的 F 统计量，判断「x 不是 y 的格兰杰原因」的原假设是否被拒绝（F 的 5% 临界值约为 2.50），并说明检验结论。
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