格兰杰因果检验方法 — 金融选择题
题目
假定X和Y均为平稳序列。为检验X是否为Y的格兰杰原因，估计以下两个模型：
无限制模型：Y_t = α + φ₁Y_{t-1} + φ₂Y_{t-2} + β₁X_{t-1} + β₂X_{t-2} + ε_t，得RSS_u = 160；
限制模型：Y_t = α + φ₁Y_{t-1} + φ₂Y_{t-2} + ε_t，得RSS_r = 200。
样本容量T = 100，5%显著性水平下F_0.05(2,95) = 3.09。下列判断正确的是：
A. X不是Y的格兰杰原因，因为计算得F = 1.25 < 3.09
B. X是Y的格兰杰原因，因为计算得F = 11.875 > 3.09
C. Y是X的格兰杰原因，因为计算得F = 11.875 > 3.09
D. 无法判断，因为格兰杰因果检验要求X和Y同阶单整