金融计算题简单

自相关函数与偏自相关函数 — 金融计算题

计量经济学时间序列计量基础 AI 三重审校通过

题目

设平稳 AR(1) 过程 x_t = 0.4x_(t−1) + ε_t，其中 ε_t 为零均值白噪声。已知该过程的自相关函数满足 ρ_k = φ^k（φ 为自回归系数，k 为滞后阶数）。试计算滞后 1 至 4 阶的自相关函数值 ρ₁、ρ₂、ρ₃、ρ₄，并指出该过程的偏自相关函数在滞后几阶后截尾。