金融填空题标准 ★ 精品

自相关函数与偏自相关函数 — 金融填空题

计量经济学时间序列计量基础 AI 三重审校通过

题目

设平稳 AR(1) 过程 x_t = 0.5x_(t−1) + ε_t，ε_t 为白噪声。已知该过程的自相关函数满足 ρ_k = φ^k（φ 为自回归系数）。则该过程的偏自相关函数在滞后 2 阶处的值为____，自相关函数在滞后 3 阶处的值 ρ₃ = ____。