风险中性定价原理 — 金融填空题
题目
设某股票现价 S₀=50 元，每期股价要么上涨 20%（乘数 1.2），要么下跌 20%（乘数 0.8）；每期无风险资产总回报率为 1（即利率为 0）。某两期到期的欧式数字期权规定：若到期股价 S_T ≥ 50 元，则支付 10 元，否则支付 0 元。按风险中性定价原理，该期权的理论价格为 ____ 元。
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