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金融 填空题 较难

风险中性定价原理 — 金融填空题

金融工程 Black-Scholes模型 AI 三重审校通过

题目
某一年期资产的现价为100元，无风险利率为连续复利 ln(1.05)。在风险中性测度下，到期价格分别为80元、100元、140元的概率依次为1/4、1/2、1/4；现实概率分别为1/2、1/4、1/4。某欧式索取权到期支付 max(S₁−110,0) 元。依据风险中性定价原理，该索取权现价为 ____ 元。
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