风险中性定价原理 — 金融选择题
题目
在 Black-Scholes 模型中，风险中性定价原理对欧式看涨期权价格的表述，哪一项正确？A. 期权价格等于其在真实概率下到期收益的贴现期望 B. 期权价格等于其在风险中性概率下到期收益的贴现期望 C. 期权价格等于风险中性概率下到期收益的未贴现期望 D. 期权价格等于股票价格在风险中性概率下的期望
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