基差与套利策略 — 金融选择题
题目
某股指期货标的指数现货为 4200 点，连续无风险利率 r=5%/年，指数连续股息率 q=2%/年，合约剩余期限 T=0.5 年。当前该期货市场报价为 4290 点，忽略交易成本与保证金利息，套利者应采取的策略及到期锁定的单位利润（以指数点计）为（ ）
A. 卖出期货并买入现货，锁定利润约 26.5 点
B. 买入期货并卖空现货，锁定利润约 26.5 点
C. 卖出期货并买入现货，锁定利润约 90.0 点
D. 该报价与理论价一致，不存在套利机会