金融 选择题 标准 ★ 精品 基差与套利策略 — 金融选择题 金融工程 远期与期货定价 AI 三重审校通过 题目 某股指期货以指数现货为标的，当前指数点位 5000 点。已知连续无风险利率 r=4%/年，指数连续股息率 q=2%/年，期货合约距到期 T=0.5 年，当前期货报价 5100 点，合约乘数为 200 元/点。某套利者发现定价偏差后构建无风险套利组合并持有至到期，忽略交易成本与保证金利息。则其从单份合约获得的无风险套利利润为（ ）。 A. 9950 元 B. 10050 元 C. 9800 元 D. 10200 元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题