金融 填空题 标准 ★ 精品 基差与套利策略 — 金融填空题 金融工程 远期与期货定价 AI 三重审校通过 题目 某股指期货标的指数现货为 1200 点，连续无风险利率 r=3%/年，指数连续股息率 q=1%/年，合约剩余期限 T=0.75 年。由持有成本模型算出的理论期货价格为 ____ 点（保留两位小数），相应基差（现货价减期货理论价）为 ____ 点（保留两位小数）。若市场实际期货价格为 1225 点，投资者通过「卖空期货、买入现货并持有至到期」的套利，锁定的无套利利润为 ____ 点（保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融填空题