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市场风险VaR计算 — 金融计算题

商业银行经营管理信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有一项市场价值为8600万元的外汇头寸。其日收益率服从正态分布，日均收益率为0.05%，日标准差为0.7%，各交易日收益率相互独立。采用方差—协方差法，置信水平为99%（对应标准正态分位数2.326），持有期为4个交易日。计算该头寸的VaR，结果以万元表示，保留两位小数。